Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

GS US Small Acc Equity Ptf Base Acc.
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,65 %
Perf. 4 settimane 3,39 % 5,46 %
Perf. YTD 10,48 % 7,69 %
Perf. 1 anno 26,77 % 19,75 %
Perf. 3 anni 27,33 % 13,94 %
Perf. 5 anni 68,59 % 61,71 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 14,39 % 11,85 %
Perf. 2022 -12,30 % -17,16 %
Perf. 2021 29,78 % 27,36 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 6,37 % 1,60 %
Volatilità 18,09 % 17,26 %
Sharpe ratio 0,28 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1 / 83 1
3 mesi 5 / 83 1
6 mesi 11 / 83 1
YTD 11 / 83 1
1 anno 10 / 82 1
3 anni 7 / 76 1
5 anni 14 / 58 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,09 %
Medio
Max drawdown -20,75 %
Eccellente
DSR 12,85 %
Medio
Beta bear 0,93
Medio
VAR 95 -3,87 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Eccellente
Information ratio 0,31
Medio
Sortino 0,39
Eccellente
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,24
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 1,66 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,82 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,82 %
Commissioni di Gestione 1,67 %
Costi di Transazione 0,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GS US Small Acc Equity Ptf Base Acc.
10,48%
26,77%
27,33%
18,09%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
5,56%
27,82%
29,80%
18,93%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
5,56%
27,82%
29,80%
18,93%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD
4,40%
14,25%
13,14%
16,56%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc
8,63%
22,76%
29,77%
17,20%
ETF SPDR RUSSELL2000 US S/C UCITS ETF GBP C
6,61%
21,22%
8,98%
18,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR