Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,10 % 1,26 % 2,23 % 9,36 % 5,30 % 11,48 % 7,92 % - -
Categoria 0,05 % 0,56 % 1,71 % 3,34 % 9,00 % 4,48 % 8,87 % 4,40 % 18,90 % 29,93 %
Delta 0,02 % -0,46 % -0,44 % -1,11 % 0,36 % 0,82 % 2,61 % 3,53 % - -
Benchmark* 0,16 % 0,08 % 1,29 % 2,87 % 9,22 % 4,98 % 11,68 % 14,45 % 35,13 % 62,99 %
Delta -0,09 % 0,02 % -0,02 % -0,64 % 0,14 % 0,32 % -0,20 % -6,53 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 10,14 % -13,58 % 13,28 % - - - - -
Categoria 7,65 % -12,05 % 9,88 % 3,31 % 12,73 % -7,89 % 5,29 % 3,00 %
Delta 2,49 % -1,53 % 3,40 % - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -0,49 % -1,85 % -2,95 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,43 % 1,87 % -
Categoria 7,58 % 0,72 % 2,80 %
Delta 2,85 % 1,15 % -
Benchmark* 10,41 % 3,83 % 5,50 %
Delta 0,02 % -1,96 % -
Rischio
Volatilità 6,50 % 7,48 % -
Volatilità Categoria 5,60 % 6,26 % 8,13 %
Volatilità Benchmark 6,76 % 7,97 % 9,10 %
Max drawdown -4,24 % -14,98 % -
Tempo di recupero 76 j 814 j -
DSR 4,48 % 5,40 % -
Sortino 1,49 0,09 -
VAR 95 -1,50 % -1,84 % -
VAR 99 -2,33 % -2,60 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,03 0,07 -
TEV 2,69 % 3,55 % -
Information ratio (IR) 0,01 -0,55 -
Up Capture Ratio 0,87 0,79 -
Down Capture Ratio 0,75 0,84 -
Indice Omega 1,48 1,05 -
Reattività
Beta 0,88 0,84 -
84,37 80,28 -
Beta bull 0,87 0,79 -
Beta bear 1,07 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,23 -
Kurtosis 0,78 0,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market