Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,10 % 1,77 % 4,94 % 2,31 % 18,00 % 8,77 % 12,80 % -11,10 % - -
Categoria 0,65 % 1,66 % 5,46 % 3,78 % 18,04 % 7,69 % 19,75 % 13,94 % 61,71 % 141,43 %
Delta 0,45 % 0,11 % -0,52 % -1,47 % -0,04 % 1,08 % -6,95 % -25,04 % - -
Benchmark* 0,41 % 1,82 % 6,10 % 4,64 % 18,24 % 7,15 % 22,31 % 17,83 % 61,67 % 137,52 %
Delta 0,69 % -0,05 % -1,16 % -2,33 % -0,24 % 1,62 % -9,50 % -28,93 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,49 % -34,31 % 5,68 % - - - - -
Categoria 11,85 % -17,16 % 27,36 % 17,49 % 30,28 % -4,65 % 2,92 % 20,45 %
Delta -2,36 % -17,15 % -21,68 % - - - - -
Benchmark* 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 % 23,06 %
Delta -4,27 % -21,86 % -23,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,67 % -8,45 % -
Categoria 14,83 % 1,60 % 8,44 %
Delta -4,16 % -10,06 % -
Benchmark* 16,36 % 3,23 % 8,38 %
Delta -5,69 % -11,68 % -
Rischio
Volatilità 14,89 % 24,23 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 17,26 % 21,42 %
Volatilità Benchmark 15,26 % 18,13 % 23,67 %
Max drawdown -15,05 % -44,90 % -
Tempo di recupero 210 j - -
DSR 10,40 % 17,66 % -
Sortino 0,66 -0,56 -
VAR 95 -3,60 % -5,53 % -
VAR 99 -4,07 % -8,33 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 -0,41 -
TEV 7,63 % 13,89 % -
Information ratio (IR) -0,75 -0,84 -
Up Capture Ratio 0,88 1,00 -
Down Capture Ratio 0,97 1,22 -
Indice Omega 1,21 0,90 -
Reattività
Beta 0,85 1,10 -
76,07 67,71 -
Beta bull 0,61 1,21 -
Beta bear 1,01 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,29 0,11 -
Kurtosis -0,67 0,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR